利率互换是一种对冲利率风险的金融工具,双方互换固定利率现金流和浮动利率现金流。花旗和兴业的这笔交易与现在国内市场上流行的基于7天回购定盘利率的利率互换不同,而是和国际上通行的标准利率互换一样,在每3个月利息期开始之前按照最新3个月SHIBOR确定当期的浮动利率,期末双方交换利息净额。
SHIBOR自今年1月4日起开始运行,每天有包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年的八个期限的利率向社会公布。央行有意将其培育成中国的基准利率。专家预计,SHIBOR将发挥越来越重要的作用,金融市场上利率互换等衍生品将迎来一个发展的高峰期。
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